Lager som inte är synliga för det blotta ögat Det här mönstringsmetoden kan användas för att identifiera handelssignaler för alla omsättningsbara säkerheter eller köpoptioner på en säkerhet. FÖR SÄRSKILDA ARTIKLAR SÄRSKILDA Not 2 95-5 95 artiklar finns endast i PDF-format Ingen hård kopia av artikeln kommer att levereras Under utcheckningen klickar du på knappen Hämta nu för att genast få inköp av artikeln. STOCKHANDELKOMMENTER Tidningen levereras via post När du har betalat för din prenumeration kan användare se SC Digital Edition i avsnittet abonnent s on. Take Control av din Trading. Jay on the Markets. Darknet-kanaler slår igen. I maj 2014-utgåvan av Technical Analysis of Stock, Commodities Forex magazine, co-authored jag en artikel med John Broussard, en före detta kollega av min John är handlaren och utvecklaren av Darknet Channels trading method. Now när jag säger att vi medforfattade artikeln, i det här fallet bryter ner sånt som detta. John Researched, tested, designed, dev eloped, programmerad, raffinerad, lanserad och underhåller Darknet Channels system. Jay Ran stavningskontroll och grammatikkontroll. Dessutom undrar Jay också varför John även noggrant förklarade beräkningarna och metodiken bakom Darknet Channels, men han vet fortfarande inte helt hur de arbete Okej, vissa frågor är bäst kvar obesvarade Men hej, åtminstone stavningen och grammatiken ser bra ut. Darmkanaler Den breda strejken. I ett nötskal innehar Darknet Channels beräkningar som drar tre uppsättningar av priskanaler som vi kommer att referera till så länge, mellan - och kortsiktiga kanaler När alla tre uppsättning kanaler pekar på lägre och långa kort - och mellannivåkanaler finns i de långsiktiga kanalerna, så är scenen inställd för en köpsignal krävs en återföring i pris först för att undvika att försöka få ett felaktigt säkert. När en köpsignal inträffar ser systemet ut mot motsatt konfiguration, dvs alla tre kanaler pekar högre och kort - och mellantidskanalerna finns i de långsiktiga kanalerna. Då ställs scenen för en säljsignal. Återigen krävs att en viss omkörning i priset är nödvändig för att utlösa den aktuella signalen. Figur 1 visar några nya exempelsignaler för ticker SPY Figur 1 Darknet Signaler för SPY. Trading med Darknet Channels. genererar Darknet-signaler för ett stort antal lager Även mjukvaran genererar signaler på aktier, samtalsalternativ och sätta kreditspridningar. Det har också en egen inbyggd metod för att välja specifika handelsmöjligheter. Inte ens att lämna tillräckligt bra. Tyvärr, dess jut min natur, jag har min egen lista över tickers som jag följer och min egen metod för att välja samtalsalternativ att överväga baserat på de handelssignaler som mjukvaran genererar. Min kort lista över ticker innehåller. AXP BA DIA EEM IBB IWM SPY SSO XHB XLB XLF XLI XLP XLV XLY XOP. Också den metod som jag använder för att välja alternativ för övervägning använder följande ingångar i den dubbelrutin som är inbyggd i. Alternativ 2 Jay s Alternativval Inputs. The primära saker som ska noteras bland ingångarna är. Minst 45 dagar fram till utgången. Volym och öppen ränta på minst 1 jag ignorerar köpalternativ som aldrig handlar. Använd naturpriset, dvs askpriset för utvärderingsändamål, vilket ger dig en uppfattning om vilket pris du kan få om du placerar en marknadsorder. Jag gör inget påstående om att dessa är de bästa urvalskriterierna att använda. De är baserade på vissa personliga preferenser. vill hellre köpa ett lite längre löptid än att behöva rulla ut, jag tycker inte om att titta på alternativ som aldrig handlar och jag tycker om att överväga mitt värsta fall, vilket pris köper jag på om jag lägger ett marknadsföringsscenario snarare än antar att jag kan fyllas i mittbudets mitt, fråga spridning Som sagt kan handlare ofta vara bättre att köpa med en order än en marknadsorder. Sammanfattningsvis kan en näringsidkare följa affärerna som föreslås av mjukvaran, använda kriterier som jag har listat ovan, eller en viss annan variant till exempel, kan vissa handlare betrakta inköpsmöjligheter som en aktieutbytesstrategi. Några senaste resultat. Resultaten som visas i Figur 3 är hypotetiska och representerar bara en nyligen uppsättning av Resultatet av att använda Darknet Channels köpsignaler och de alternativvalskriterier som visas ovan. Det antas att 2.500 är dedikerade till varje handel. Figur 3 Hypotetiska resultat av signalerna från den senaste Darknet-kanalen. Resultaten i Figur 3 inkluderar inte några avdrag för glidning eller provisioner, så nettoförlösen skulle vara mindre än vad de förefaller i denna tabell Ändå är det väsentligt att investera upp till 2500 i var och en av dessa 8 positioner till en kostnad av cirka 20 000 skulle ha genererat nära en fördubbling av kapitalet före avdrag och provisioner. Ingen näringsidkare borde titta på några uppsatta hypotetiska resultat och kom iväg med stjärnor i deras ögon Marknaden hade en stor rally av oktober låg så bra vinster var uppenbarligen där för att ta för köpköpare Men den verkliga punkten på den här delen är inte så mycket att sälja dig på Darknet Channels som det är för att göra dig medveten om att en mekanisk och backtestad modell finns tillgänglig som kan generera dessa typer av avkastning under de rätta omständigheterna. on. Jay On The Markets. A Dark Trading System till Trade Options. For rekordet är jag en av de killar som brukar tycka om att utveckla sina egna handelsmetoder. Kalla det med stolthet, envishet eller helt enkelt paranoia, men jag gillar att veta att alla metoder jag kan använda passar med min egen personlighet Det är självklart fortfarande viktigt att hålla ett öppet sinne och att överväga nya idéer när de dyker upp framför dig. En som jag gillar mycket är en handelsmetod som utvecklats av en hans tidigare kollega Hans namn är John Broussard och han är utvecklaren av. John utvecklade ett system som heter Darknet för handelslager och eller alternativ baserat på egen proprietär handelslogik. John var vänlig nog att dela handelslogiken med mig jag är inte hos frihet att avslöja det här delvis för att jag fortfarande inte är helt säker på att jag förstår vad han pratade om. Som kommer att tänka på det är förmodligen varför han var bekväm att dela logiken med mig i första hand, men jag avviker. Under alla omständigheter, medan några av beräkningarna, ah em, driva mina gränser för förståelse, jag förstår konceptet tillräckligt bra och har undersökt det nog för att börja följa signaler på en liten lista över lager och index som jag följer. För att uttrycka det så kortfattat som möjligt söker Darknet flera regressionskanaler att ställa upp för att generera en handelssignal Orsaken till att namnet är Darknet är att de kriterier som används för att generera signalerna inte är synliga för det mänskliga ögat bara från att titta på ett standardstångschema. Under alla omständigheter följer en köpsignal I leta efter ett köpalternativ att köpa med dubbla rutinen vid Call-alternativet hålls förrän tills systemet genererar en försäljning som i, lämna en lång position, inte gå in i en kort position Eftersom jag bara följer en handfull ticker finns det inte en många signaler, men för illustrativa ändamål låt mig markera en ny signal. Figur 1 visar tre senaste köp - och säljsignaler som genereras av Darknet för ticker BIIB. Figure 1 Darknet-signaler för ticker BIIB courtesy. Let s ta en loo k för att ange en alternativhandel för den senaste signalen längst till höger i figur 1 Figur 2 visar utmatningen från dubbla rutinen Den första handeln som anges är december 2013 240-samtalet, som har 42 dagar kvar till optionsutgång A person som ville vara mer konservativ kan köpa det tredje alternativet som anges i januari 2014 240-alternativet, som har 70 dagar kvar till valet av alternativet. Faktur 2 BIIB Call-handel rangordnas köpa Bullish till Double courtesy. Säg att vi var villiga att gå med 2.500 till en handel och är bekväm handel med endast 42 dagar kvar till utgången i stället för den med 70 dagar kvar Riskkurvorna för denna handelsköp 2 i december 240-samtalet framgår av figurerna 3 och 4 Figur 3 BIIB December 240 Call courtesy. Figure 4 Risk Curves för BIIB December 240 Call courtesy. As med någon lång call position, måste den underliggande säkerheten i slutändan stiga i pris för att handeln ska tjäna pengar. Även tidförfall börjar accelerera i månaden före utgången och det här alternativet har bara 42 dagar kvar till utgången när positionen är inmatad. Således är bunnlinjen att i det här exemplet, om BIIB gör någonting annat än rally i en rimlig närmaste framtid, står handeln för att förlora pengar. Tja, du trodde inte att jag skulle visa dig en förlorande handel. Visste du med en blick tillbaka på Figur 1 ser vi att BIIB rallied och att en säljsignal genererades på 12 5 13 Vid den här tiden kunde handeln jag markerade ha har blivit utrustad med en vinst på 271 2 som visas i Figur 5. Det är oundvikligt att inte varje handel fungerar lika bra som den här. Det tar fortfarande en uppmärksamhet om möjligheterna. Figur 5 BIIB December 240-samtal vid tidpunkten för Darknet sälja signal courtesy. Don t Glömt om alternativa ändringar. I min analys köper de råa och säljer signaler från Darknet i högt tekniska termer som vi kvantitativa typer gillar att kasta runt, se ganska bra ut för mig självklart. Som med alla handelsmetoder är det ingen handel eller serie t rades är säkert att generera en vinst Så handlare måste fortfarande engagera sig i samma gamla vardagliga och tråkiga riskhantering, dvs positionering och positionhantering, dvs. när man ska gå ut med vinst, när man ska gå ut med en förlust och när man ska överväga att justera en handel. leder till en sista punkten. Kom ihåg att när du handlar med alternativ behöver du inte nödvändigtvis vänta på en säljsignal. I många fall kan det finnas möjligheter att anpassa en befintlig position för att låsa in vinster och eller minska risken. Som alltid finns det är mycket väldigt bra att spela. Om du är intresserad av att få en kampanjkod, vänligen lämna en kommentar på min blogg. Postnavigering. En tanke på ett mörkt handelssystem för handel. HJ JAY, TACK FÖR ARTIKELEN ÄLSKAR I OM DIN OPTIONANALYSIS-PROGRAMVARA GIVAR SIGNALER PÅ INDEX OCH UTRIKTSSTÄLLNINGAR SOM OSS, GÖR OPTIONANALYSIS HJÄLP GENERERA DE BÄSTA STRIKKORNA ATT KÖP ELLER FÖR ATT SÄLJA KAN DET HJÄLPA ATT TRADING BROKEN WING-FARTYG, SOM KALLEDAS DEN BÄSTA STRATEGIEN FÖR ALLA MARKNADER C VILLKOR AV FOLKARNA ENDAST, KAN DEN OVAN ANVÄNDAS FÖR HANDEL MED EMINI OCH KOMMODITETER, TACK, PETE. Lämna ett svar Avbryt svar.
No comments:
Post a Comment